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ファクター等毎月開示情報
更新日：2025年7月25日
＜資産担保証券（機構MBS）＞
| タイトル※ | ファイル形式 | 最新更新日 |
|---|---|---|
| 2008年度発行分(13～23回債、Ｓ種第8～12回債) | Excel形式[328KB] | 2025年7月25日 |
| 2009年度発行分(24～35回債、Ｓ種第13～18回債) | Excel形式[632KB] | 2025年7月25日 |
| 2010年度発行分(36～47回債) | Excel形式[1MB] | 2025年7月25日 |
| 2011年度発行分(48～59回債) | Excel形式[1MB] | 2025年7月25日 |
| 2012年度発行分(60～71回債) | Excel形式[1MB] | 2025年7月25日 |
| 2013年度発行分(72～83回債) | Excel形式[1MB] | 2025年7月25日 |
| 2014年度発行分(84～95回債) | Excel形式[1MB] | 2025年7月25日 |
| 2015年度発行分(96～107回債) | Excel形式[1MB] | 2025年7月25日 |
| 2016年度発行分(108～119回債) | Excel形式[1MB] | 2025年7月25日 |
| 2017年度発行分(120～131回債) | Excel形式[531KB] | 2025年7月25日 |
| 2018年度発行分(132～143回債、Ｔ種第1～3回債) | Excel形式[555KB] | 2025年7月25日 |
| 2019年度発行分(144～155回債、Ｔ種第4～6回債) | Excel形式[554KB] | 2025年7月25日 |
| 2020年度発行分(156～167回債、Ｔ種第7～9回債) | Excel形式[529KB] | 2025年7月25日 |
| 2021年度発行分(168～179回債) | Excel形式[456KB] | 2025年7月25日 |
| 2022年度発行分(180～191回債) | Excel形式[442KB] | 2025年7月25日 |
| 2023年度発行分(192～203回債) | Excel形式[443KB] | 2025年7月25日 |
| 2024年度発行分(204～215回債) | Excel形式[393KB] | 2025年7月25日 |
| 2025年度発行分(216～218回債) | Excel形式[99KB] | 2025年7月25日 |
※償還済みの回号も含みます。
＜ファクター等毎月各回号情報＞
| タイトル | ファイル形式 | 最新更新日 |
|---|---|---|
| 支払償還状況表 | Excel形式[87KB] | 2025年7月25日 |
エクセルファイルにて次の情報を開示しております。更新日は毎月25日(25日が休日の場合は前営業日)となっております。
| 当初予定ファクター | 発行時における資産担保証券（公庫MBS)及び資産担保証券（機構MBS)の予定残高割合（繰上返済、支払方法の変更及び差替えはなく、支払スケジュールに変更がないと仮定した場合の信託債権の残存元本率を元に算出） 具体的には、発行額を１とした残高割合を小数点以下第６位を四捨五入して、小数点第８位までを表示 |
| ファクター（実績） | 資産担保証券（公庫MBS)及び資産担保証券（機構MBS）の発行額に対する当月支払(予定)後の残高割合 |
| 加重平均金利（％） | ＷＡＣ（Weighted Average Coupon） 資産担保証券（公庫MBS）及び資産担保証券（機構MBS）の担保となっている住宅ローンの残高で重み付けした金利 加重平均金利＝Σ［金利×個別債権残高］／Σ個別債権残高 |
| 加重平均残存年数(年) | ＷＡＭ（Weighted Average Maturity） 資産担保証券（公庫MBS)及び資産担保証券（機構MBS）の担保となっている住宅ローンの残高で重み付けした残存年数 平均残存年数＝Σ［残存年数×個別債権残高］／Σ個別債権残高 |
| 任意繰上償還率（％） | CPR（Conditional Prepayment Rate） 当月の繰上償還率を年率換算したもの 任意繰上償還率＝１－(１－当月任意繰上償還額／予定回収後残高)12 |
| リスケジュールファクター | 回収実績を反映した後の資産担保証券（公庫MBS）及び資産担保証券（機構MBS）の予定残高割合 |
| 加重平均経過期間（ヶ月） | ＷＡＬＡ（Weighted Average Loan Age） 資産担保証券（公庫MBS）及び資産担保証券（機構MBS）の担保となっている住宅ローンの残高で重み付けした金消契約からの経過月数 |
| 差替・一部解約率 （長期延滞）（％） | 前期末延滞控除後解除債権残高（4ヵ月延滞債権）÷前期末延滞控除後信託債権残高（月率） |
| 差替・一部解約率 （長期延滞以外）（％） | 前期末延滞控除後解除債権残高（4ヵ月延滞債権以外）÷前期末延滞控除後信託債権残高（月率） |