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 更新日:2017年12月25日

<貸付債権担保住宅金融公庫債券>

タイトル ファイル形式 最新更新日
平成12年度発行分(1回債) Excel形式Excelファイル[82KB] 2017年12月25日
平成13年度発行分(2~5回債) Excel形式Excelファイル[234KB] 2017年12月25日
平成14年度発行分(6~10回債) Excel形式Excelファイル[288KB] 2017年12月25日
平成15年度発行分(11~17回債) Excel形式Excelファイル[369KB] 2017年12月25日
平成16年度発行分(18~29回債) Excel形式Excelファイル[587KB] 2017年12月25日
平成17年度発行分(30~41回債、S種第1~5回債) Excel形式Excelファイル[796KB] 2017年12月25日
平成18年度発行分(42~53回債、S種第6~10回債) Excel形式Excelファイル[776KB] 2017年12月25日

<貸付債権担保住宅金融支援機構債券>

タイトル ファイル形式 最新更新日
平成19年度発行分(1~12回債、S種第1~7回債) Excel形式Excelファイル[848KB] 2017年12月25日
平成20年度発行分(13~23回債、S種第8~12回債) Excel形式Excelファイル[701KB] 2017年12月25日
平成21年度発行分(24~35回債、S種第13~18回債) Excel形式Excelファイル[1,433KB] 2017年12月25日
平成22年度発行分(36~47回債) Excel形式Excelファイル[1,870KB] 2017年12月25日
平成23年度発行分(48~59回債) Excel形式Excelファイル[1,855KB] 2017年12月25日
平成24年度発行分(60~71回債) Excel形式Excelファイル[1,840KB] 2017年12月25日
平成25年度発行分(72~83回債) Excel形式Excelファイル[1,827KB] 2017年12月25日
平成26年度発行分(84~95回債) Excel形式Excelファイル[1,813KB] 2017年12月25日
平成27年度発行分(96~107回債) Excel形式Excelファイル[1,801KB] 2017年12月25日
平成28年度発行分(108~119回債) Excel形式Excelファイル[1,111KB] 2017年12月25日
平成29年度発行分(120~127回債) Excel形式Excelファイル[243KB] 2017年12月25日

<ファクター等毎月各回号情報>

タイトル ファイル形式 最新更新日
支払償還状況表 Excel形式Excelファイル[80KB] 2017年12月25日


エクセルファイルにて次の情報を開示しております。更新日は毎月25日(25日が休日の場合は前営業日)となっております。
当初予定ファクター 発行時における貸付債権担保住宅金融公庫債及び貸付債権担保住宅金融支援機構債の予定残高割合(繰上返済、支払方法の変更及び差替えはなく、支払スケジュールに変更がないと仮定した場合の信託債権の残存元本率を元に算出)
具体的には、発行額を1とした残高割合を小数点以下第6位を四捨五入して、小数点第8位までを表示
ファクター(実績) 貸付債権担保住宅金融公庫債及び貸付債権担保住宅金融支援機構債の発行額に対する当月支払(予定)後の残高割合
加重平均金利(%) WAC(Weighted Average Coupon)
貸付債権担保住宅金融公庫債及び貸付債権担保住宅金融支援機構債の担保となっている住宅ローンの残高で重み付けした金利
加重平均金利=Σ[金利×個別債権残高]/Σ個別債権残高
加重平均残存年数(年) WAM(Weighted Average Maturity)
貸付債権担保住宅金融公庫債及び貸付債権担保住宅金融支援機構債の担保となっている住宅ローンの残高で重み付けした残存年数
平均残存年数=Σ[残存年数×個別債権残高]/Σ個別債権残高
任意繰上償還率(%) CPR(Conditional Prepayment Rate)
当月の繰上償還率を年率換算したもの
任意繰上償還率=1-(1-当月任意繰上償還額/予定回収後残高)12
リスケジュールファクター 回収実績を反映した後の貸付債権担保住宅金融公庫債及び貸付債権担保住宅金融支援機構債の予定残高割合
加重平均経過期間(ヶ月) WALA(Weighted Average Loan Age)
貸付債権担保住宅金融公庫債及び貸付債権担保住宅金融支援機構債の担保となっている住宅ローンの残高で重み付けした金消契約からの経過月数
差替・一部解約率
(長期延滞)(%)
前期末延滞控除後解除債権残高(4ヵ月延滞債権)÷前期末延滞控除後信託債権残高(月率)
差替・一部解約率
(長期延滞以外)(%)
前期末延滞控除後解除債権残高(4ヵ月延滞債権以外)÷前期末延滞控除後信託債権残高(月率)